请问如果riding the yield curve method中如果我们假设upward sloping spot curve的话， 为什么在discount cash flows 的时候不管是哪一年我们都用的是同一个future spot rate呢？

什么叫i+-这个点不可能从i+过来？

记得老师之前说过类似什么implied XX rate 就是指根据市场价格P推算出来的rate？

158页第5题为什么不选c

收益概念 第9题 1.一般，短期rf＜长期的rf吧 2.这道题哪里说收益曲线啥么形状咯？

老师请问一下 百题数量case2第2题 看t分布表格的时候，为什么df用29啊？这里说斜率的自由度是n-2（n-k-1），但是不应该是error项才是n-k-1吗？斜率的自由度不应该是1？(k)

关于spread几个问题： 1.讲义提到swap 有些maturity的liquidity比treasury更好，意思是大部分情况下都是treasury的liquidity好？之前理解一直是swap的liquidity比treasury好。。 2 Z spread是根据市场上观察到的bond现价和spot rate，去试错算Z么？是不是不同的公司债的bond可以算出各自的Zspread？那不同期限的bond算出来是不是不一定相同？

百题衍生品case 5第六题 算出hedge ratio 之后那个步骤我没看懂 这道题为啥要这样做

这里的 debt offering’s default probability是指？

固收，原版书课后题，p205，这个date用计算机怎么安啊？