于同学2018-06-10 16:31:25
于同学如图，第八个，为什么增加21%的仓位，short21%benchmark
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Vincent2018-06-11 16:31:56
Vincent同学你好，你增加仓位的钱不是白来的，这里需要你ＳＨＯＲＴ ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ拿到ｃａｓｈ后去购买主动管理的基金
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怎么算出来的是21%呢？
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为什么乘以30%呢？
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同学你好，最优主动风险是6.5%, 现在的主动风险是5%
5%的主动风险是有70%仓位的主动管理的portfolio带来的，所以要增加6.5%/5%-1=30%的仓位，具体在这个组合里面就是70%权重上升到91%, 也就是增加21%的权重
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但是老师你看下面这个题，他说的主动管理基金的权重就是7.56/5,这是怎么一回事，我有点乱了
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