讲义114页，书的交叉互相验证，这种方法是怎么有效的控制overfiting呢？互相交叉验证，我认为能够提高它的精度，至于怎么控制Over fitting.，我很不理解什么逻辑。

原版书课后题第447页，第26题。我是直接套入回归方程得出的答案。是80多。均值的话是70多。 反正都是选择C答案……我的解法能行吗？

87页的协整，是个什么事儿呢？？？搞不明白是怎么一个事儿。能举个简单的小例子说说不？？

RMSE，根据老师的讲解，如截屏所示，不就是残差项的标准差吗？也就是之前线性回归里学的SEE嘛？？？ 在本章节，搞这么复杂的名字干什么呢？

截屏第1个等式，两边都取均值，由于残差项均值等于0。 得出T的均值等于t-1的均值，这也是围绕一个数字作为均值在波动，也算协方差稳定呀，怎么就成随机游走了呢？

截屏第1个等式，两边都取均值，由于残差项均值等于0。 得出T的均值等于t-1的均值，这也是围绕一个数字作为均值在波动，也算协方差稳定呀，怎么就成随机游走了呢？

讲义第80页，81页。只有一个要求是b1不等于1。 那我们设定bn =2+10*bn-1 如此以来计算的均值等于2/(-9)=-0.2222。而是技术链确实不断变大，几乎是10倍往上增加……虽然B1不等于1，但也不满足协方差稳定啊。怎么理解呢？

讲义第79页，80页。 我模拟了几组数列，在截屏当中。 最终发现当b1处于-1和1之间的时候，数列最终收敛于均值。 后边的数字都等于均值，这几乎没有什么研究价值，就是一个常数嘛 还有78页说的均值方差协方差都固定，一个常数数列完全满足此要求，研究一个常数数列有什么意义呢？？？ 搞不明白。 单老师在课上讲的是万科的股票，在1996年到2006年，是一种特征;2006年到现在又是一种特征，中间是因为隔了股权分置改革。但哪有哪只股票的均值方差协方差都是稳定的呢？？公司都是不断发展壮大的呀。 设定一个平稳的协方差的条件，有什么意义呢？？

老师好，欧式期权时间越长，期权价格不一定高，那美式期权是可以在任意时间行权吗，如果只能在固定时间决定是否行权，比如每年年末，那不是也有这个问题吗，比如年终价格是0，也不能行权

单老师讲义第49页。 正的序列相关，残差项之间正相关怎么理解呢？ 相关性说的是两组数列之间的关系，而不是两个数字之间的事儿呀？？