天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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另类 基础 55 1.紫色框内 curable 和 incurable 是特指在physical下面,还是后面的 功能性 ,区位性等都包含curable和incurable,即curable和incurable是单独的一种划分维度?2.最下面经济的那个是什么意思,可否举例解释?

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234时点的DF怎么求的

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ROE和leading P/E是不是互为倒数啊

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g=ROE*b,这个公式怎么推导的,麻烦大概讲下。一级好像讲过,忘记了。

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违反优先交易权是否同时违反Ⅲ(A)或Ⅳ(A)

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DR的FCFE可以写成我红笔的样子吗 好记点

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P369的case 5,感觉这个人还违反了Ⅲ(A) Loyalty,prudent,care和Ⅲ(C) Suitability对么

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P368的case 2,感觉这个人还违反了Ⅲ(A) Loyalty,prudent,care和Ⅲ(C) Suitability对么

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P368的case 3,感觉这个人还违反了Ⅲ(A) Loyalty,prudent,care和Ⅲ(C) Suitability对么

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Case 中 Country C 的 Spot Rates 的从14%到10.7% 呈现 Term Structure 向下倾斜的曲线。然而后文中预测该国央行会介入,导致“收益率曲线”向上倾斜。 Country C: “To improve liquidity, Country C’s central bank is expected to intervene, leading to a reversal in the slope of the existing yield curve. We assume that future spot rates will be lower than today’s forward rates for all maturities.” 我的问题是:(1)根据Spot Rates原先的收益率曲线大概是什么样的?能否用图片解释它和 Spot Rate的曲线的比较? (2)预测央行介入后收益率曲线向上倾斜,那么是否可以认为Spot Rate 向上倾斜?那么forward rates 曲线不是应该都在Spot curve上方吗??? 但为什么预测中又说:future spot rates will be lower than today's forward rates for all maturities?

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