-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2404提问数量:54975
老师,我有疑问。 6题,题干说没有accrued interest,我的理解是国债期货合同开始时没有ai,因为刚好在付息日,可是合同期8个月,半年一付息,所以期末时应当有ai,就是两个月的。 4题,主要是概念不清。hedge a euro Inv back to usd 什么意思?期初把美元换成欧元吗?carry model 又是什么意思?
老师,你好,这个文中中明确说了G公司是food retailer ,他们自己的公司也是food retail公司,根据他们公司内部的摘要一,是可能有利息冲突的公司,需要得到书面同意的吧,不太理解,谢谢
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
