固收 基础 如图紫色框内，这个reading的第一个话题是 benchmar curve。1.请问这是原版书中的小标题还是讲义自己的？2.这五种rate都可以做benchmark吗，感觉forward rate还有par rate作为benchmark的情况很少见？

老师你好，端午节模考试卷 公司金融里的这道34题，为什么不包括通胀率？？

您好，这是书后练习题reading 38第12题，想问为什么spot rate是选项a的186.73，而不是187.95？谢谢

您好，这是课后题reading38的第6题，您能不能给个过程，原版书答案给的过程太难看懂了。麻烦，谢谢

1.首先确认一下Dp=D1W1＋D2W2是在建立在收益率曲线平行移动的时候才成立对吗？ 如果是。那我推出了一点问题。如图一（无论平行不平行，Dp=D1W1＋D2W2这个式子好像都必须成立）请问错在哪里？ 2.平行移动和非平行移动这块，我试着总结一下，因为之前有些地方没有真正弄通，您帮我看着我这个总结有无问题。假设一个债券组合，有两个债券，上面是平行移动，下面是非平行移动，目的都是想求在相应收益率曲线变动状况下 整个债券组合的价值变动率（因为这个我所关心的）。然后如图二：请问理解的对否？ 3.单老师说的KDR2的定义是2年期的债券收益率变动是1%（y2=1%），假设其他期限的收率保持不变的情况下（yi=0%），整个组合受到的的价格变动率是2%。如图三（也就是例题），这道题每个期限的收益率变化都不一样， 即yi不=0%.所以可否说成:假设2年期的债券收益率变动是1%，暂不考虑其他期限的收率率变动的情况下，整个组合受到该变化的价格变动率是2%？（不是咬文嚼字，是想把KRD的定义描述的尽可能清楚且无矛盾点）

您好，这是课后题reading 38第4题，我想问一下选b的原因是什么？需要用到C=hs＋pv(c-hs)这个式子吗？谢谢

固收 77 图中绿色画框部分，请问是要在收益率曲线平行移动的时候才能用吗？还是任意时刻都成立？

您好，这是reading 37的14和15题，我想问在算这个fixed rate的时候，第一步是先用对应的libor分别求出pv factors，我想问在1*4和2*5的FRA中，多分别对应哪几个天数的libor？谢谢

您好，这是课后题reading37第13题，在算t=3的FRA的时候，我列的式子是 (1＋0.009*0.25) * (1＋FR*0.25) = (1＋0.0095*0.5)，但是结果不对，想问一下哪里错了?谢谢

想问一下bond futures里QFP的AIt的算法，基础班老师讲课举例子说AIt=coupon/2乘以面值，算出每一期的coupon，然后这道题是AIt在第五年，所以就等于50，那百题case 3的第二题算ait为什么不能用这个方法？然后百题里这种方法是什么意思？