罗同学2020-11-09 18:12:04
罗同学请问模考一第53题为什么选C？能解释一下计算过程吗？谢谢
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Sherry Xie2020-11-10 19:54:27
Sherry Xie同学你好， FP=（spot price +carrying cost -carring benefit)(1+Rf)^T.
题目中给了spot price=60.5, Rf=3.25%, 没有carring cost, 未来的carrying benefit=3
所以FP=60.5(1+3.25%)^（3/12）+0-3=57.99
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T为什么是3/12呢 也有可能是9/12呀 离下一次付息还有3个月，半年付一次息。
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T是距离forward到期日还有多久，倒数第二段话： the next dividend is paid in three months. 说明还有三个月Forward到期，所以是3/12。
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