天堂之歌

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Vionaxu2020-11-09 16:59:52

积极组合管理的课后题6, 最优组合的权重由公示求得0.324。没有对应的选项,请讲解

回答(1)

Sherry Xie2020-11-09 19:31:05

同学你好,这里求出最优σA后是处于8%来得出最优权重,而不是除以20%

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追问为什么用8%而不用25%呢?
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算出来的8.11%是最优的主动风险而不是最优标准差,因此最优主动风险除以当前主动风险能得出最优权重

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