老师, 这道题的答案对么? 我记LGD的数值是基于exposure, 也就是需要将上一节点的CF折现＋当期coupon, 为什么答案这里直接用现金流算不折现? 而且这个POD的计算我也没看懂, 比如说第二期的POD = 第一期不违约的概率 (1-98%=2%) x 第二期违约的概率(2.5%) = 2.45%, 而不是答案的4.45%.

2020 mock b 上午第10题，怎么看要不要用F-SCORE? F也是衡量accuracy吗？

Hazard rate不是条件概率么，为什么还要乘之前不违约的概率

老师能不能解释一下什么叫no basis? 还有为什么说这里是fairly priced? 是因为根据1% standard fixed coupon和4%的up front premium还有duration =4 所倒推出的CDS spread (2%) 是等于bond的credit spread么?

老师这道题, 能不能解释一下为什么recession后value的表现会强于growth? 答案里面说small cap会over perform mid cap, 感觉growth的表先也应该会强于value啊?

2020 mock b 下午54题，请问此题何解

老师这道题里面的内容都没见过, 怎么处理? 直接记住当结论背么? 考试会考这种很偏的知识点么?

老师，押题第18题可不可以直接看t检验量，由于b1的t检验量不通过，小于k值，所以no significant fifferent from 0，就可以判断有单位根。 而不是需要b0和b1同时t值小于k值啊？（虽然这道题是同时小于k值）

Equity中的FFM和PSM模型的Rf都是用短期bond yield吗？

Benish model 中，基础课老师讲杠杆率升高，造假可能性下降。此处老师说的相反。到底哪个正确？并且LEVI前面系数为负，如何考虑？