
-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2462提问数量:55674
固定收益 Anna Lebedeva case: 第一小题: 题目中说的是:L ask K to estimate the ”expected return“ over the next year on a bond issued by Entre Corp 那么: 预期评级下调 -> spread 变大 -> ”expected return“ 不是应该变大嘛??
固收,百题,Case5,题干最后3行,T公司 prepare to undergo a LBO …… 我的问题是,T公司到底是要举杠杆收购别人还是被收购?举杠杆风险就会上去,这时买CDS;被收购股价才会上去,这时候买股票。这道题的结论是:一边买这个公司CDS,一边买它股票,这就很迷了……
已回答Mock B 下午卷第16题。Beauregard所提出的3个陈述中,个人认为第1陈述(选项C)更为准确,因为网课笔记上也注明,贸易赤字扩大(出口额对进口额之比显著下降)是货币危机的前奏之一。然而正确答案认为,贸易平衡在货币危机前后并不会有明显改变。当然,高通胀也是货币危机的前奏之一,但这两者中,为何以通胀加剧为更为正确的选项呢?是否因为贸易赤字扩大最终也会导致通胀?
精品问答
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?










