请老师总结一下，什么时候看FA，什么时候看CA账户？

老师，去年百题的三题和四题，关于total periodic pension cost 和 periodic pension cost 这个考点今年删除了不会再考了对吧。

因为 担心模型 出现 serial correlation ,所以引入自回归模型。 那我想问，之前已经有 针对 模型出现自相关的修正方法了，用newey-west standard errors. 那为什么还要引入AR呢？ 综上，为什么要引入AR呢

什么叫贝塔敞口

数量M3中，X与残差项之间没有相关性，不会影响一致性，即b0,b1不受影响（能够被正确估计的情况下）。那么当b0,b1不受影响的情况（能够被正确估计的情况下），样本越大模型的精度越高？这样理解是否正确

第十四问 高收益债券的credit期限结构为什么会出现倒挂的情况

第十二问 新的pod是怎么算的

請問題目哪邊提到用PE做基準進行比較?

这里为什么不适用定量分析？我看C的Growth in GDP怪高的，接近发达国家A的，排除了C。基础课也有一个题是给了定量和定性数据，结果那题要看定量数据。怎么判断哪个题目适用哪种分析方式？这道题从定量的角度可以怎么分析？

DF检验不是一阶差分，那可以说一阶差分是AR(2)模型，这样的讲法是对的？