jy2024-06-27 16:00:22
jy这题没明白，t-stat不显著不是应该是cov stationary吗，为什么会有unit root
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-07-09 13:14:03
爱吃草莓的葡萄同学你好。题目问的是原始模型存在什么，不是问表1的一阶差分模型存在什么。由于并没有提供原始模型与一阶差分过程，因此无法直接给到你结果。同学可以参考下面的做题思路，可以解决这一类问题。
原始模型Xt=b0+b1Xt-1 +et；一阶差分为Xt - Xt-1=b0+(b1-1)Xt-1 + et。然后会给出一阶差分模型的回归结果，如果b1-1不显著，即未能拒绝原假设，意味着b1-1=0，即b1=1。将b1=1带入原模型得到Xt=b0+Xt-1 +et，原模型是不是存在单位根。这就是检验自回归模型存在单位根的方法，即一阶差分。
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