老师您好，假设我有一个股票的call option，股票当前价格和option交割价格都是100，运用二叉树模型，股票在t1时候涨到101概率是0.6，跌到99的概率是0.4.请问期权现在的价格是多少。我看到了两种计算方法，一种是按照概率算，最后期权价格是0.6，一种是无套利假设，最后期权价格0.5，请问哪种方法是对的？如果都是对的，那么在什么情况下用哪个更合适？（比如外汇期权和债券期权什么的？）

第六问如果给了久期，需要用0.25%乘以久期算一个总数嘛？

老师这里第三题说的LBO，不是应该是收购方借钱举杠杆去收购 被收购方吗？我记得另类投资里面是这么说的

课后题第一题能讲下吗 应该选哪两个啊

第五题，文中不是说要考虑非现金的收入还有营运资本吗，但是FCFE把营运资本给剔除了呀，account for不是说得加上营运资本吗，三项都不符合才对

怎么判断是不是面板数据？面板数据和横截面数据的定义和判断各自是什么？

这里最后三行东西, D=1之后怎么从上面的式子变成下面的式子能仔细讲一下吗，感觉写的是不对的，也无法理解。

新的毛利率公式后面是0.04*（1+0.2)*COGS ，刚漏掉了，请加上来考虑

老师，第五题问的是敏感性分析的情境下毛利率降低了多少，那是不是应该用变动后的毛利率减去原来的毛利率？那算出就是答案c

基础班我记得讲的，theta是说跟call是正相关，是指期权到期剩余时间，这里咋又变成了已经过的时间。