爱吃草莓的葡萄2024-08-01 11:18:34

同学你好。首先看信息要看全，其次VaR、CVaR等这只是指标，你要是用历史数据测量那就是历史的结果，你要是用模拟等预测的数据测量，那么就是前瞻性的。

本题对应下面信息：“requires forward-looking risk assessments in addition to the measures that look at historical risk characteristics. Management has also become very focused on tail risk since the subprime crisis and is evaluating the bank´s capital allocation to certain higher-risk lines of business.” 这里面有三个要求，一是forward-looking，二是tail risk，三是evaluating the bank´s capital allocation to certain higher-risk lines of business。每一个都对应一个指标。CVaR可以衡量尾部风险；压力测试可以检验在极端情况下公司是否可以抗的住，具有前瞻性；最后一点说的是评估在一个情景下的银行的资本配置情况，这说的是情景分析。