老师，汇率这章notes课后题，Q15，我能猜到正确做法。但能否明确下forward spread指的是什么啊？ 还有Q18是考carry trade的风险管理，volatility filter, 这个考纲里还有吗？

这门课是怎么做后期剪辑，这页笔记就不在视频中

老师，这道题蓝框，omitted变量这里，估计系数失去一致性好理解，但是标准误也会失去一致性这个怎么理解呢？

请问老师，这里为何计算mark to market value 是要先计算反向的，用赚的减去亏的来算？这里没听明白，后面计算过程不用解释了，

老师，CIR求arbitrage profit，notes上这道例题，第一步我知道，市场的forward rate1.35比IRP算出来的1.3245大，欧元在远期市场更值钱，所以低买高卖，在现在的市场买欧元。那直接买就行了为什么要借美元来买？

请问老师，这里为什么是计算反向的才是mark to market value

老师，讲ED这里，举了个例子，说前期就开始偿还，不用等到第10年就能收回。所以ED of fixed-rate bond<maturity of the bond. 但是每年是还100，不是也还是要等到第10年才能收回1000吗？

老师，第二个小点说利率改变对pure bond的价值没影响。但pure bond的价值是未来现金流折现求和，当利率改变，分母的折现率也改变，pure bond的价值不是就改变了吗？

老师，为什么callable bond的价格涨不上去？putable bond的价格跌不下来？

老师，这里为什么call option和convertible bond的价格不受影响？