王同学2021-12-23 20:45:12
王同学老师，CIR求arbitrage profit，notes上这道例题，第一步我知道，市场的forward rate1.35比IRP算出来的1.3245大，欧元在远期市场更值钱，所以低买高卖，在现在的市场买欧元。那直接买就行了为什么要借美元来买？
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Essie2021-12-24 11:34:51
Essie你好，因为这里做的是arbitrage套利，套利的原则就是不用自己一分钱，也不承担任何风险，并且能获利，才叫做套利。所以我们期初是借入美元，不是用自己钱包里的美元。
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