LM2中，讲到One-side duration，为什么当利率上涨时，价格下跌比较大的前提下，duration大。这里价格和duration的关系是怎么推导的？

盯市不是只有期货才有的吗？为什么经济学里讲远期汇率也讲盯市？期货盯市是结算远期汇率盯市是在估值？以及有其他老师说一般出现LIBOR才用单利，为什么这里也是单利

这道题的公式里面是 S0 加上 AI0，我可以理解就是 S0 因为是净价嘛，它必须加上 AI0 是全价才可以用全价来算。但是我这个 AI0 不是我垫付的这部分的利息吗？那既然是我垫付的这部分的利息，即使在我期货持有期间没有收到这个 coupon 的这个现金流，持有期收益为 0。但是到到下一个付息日的时候收到了这个 coupon，别管是这个后面期货交割以后期货的 long 方收到这个 coupon，还是再下一手说到这个 coupon 它这个 coupon 都是包含这两个月的应计利息的呀，你就应该还是要给到我的呀。所以就是这个本来就是我垫付的这两个月的应计利息，为什么还要算到我持有成本里呢？

Q5: 没太明白文章中的表述， 9个月期末将收到5M 这句话是不是干扰项？ 与计算无关？起初签订的9个月远期合约是卖掉5m 欧元，所用的GBP/EUR 汇率，是dealer的买价？

Q3,return不是收益率么？应该等于期末收益-期初收益/期初收益，为什么题目问return，而计算是profit？

第五题，请问第一种方法对吗？

为什么FRA结算时需要折现，swap结算不折现？

为什么par rate也就是coupon rate一年期两年期不一样？之前不是一张债券只有一个coupon rate吗

老师，权益法sales不是在利润表确定投资收益吗，为什么sales最低，不是应该和按比例合并差不多？前面股权收购逻辑不理解，可以详细说一下吗

请问FX 中的货币对表示方法在CFA中和在实际使用中是反的么？为什么？