为何这里的u*d不等于1?讲义有写说assume that u=1/d?

是只有T-Bond是用clean price 报价吗？然后一般公司债用full price报价？

为何assumption3是错的？解析写到BSM Model assumes that the continuously compounded return is normally distributed是指讲义假设的第二点吗？ 如果是的话，为何不是lognormal distribution而是单纯的normal distribution

是否能解释讲义这段话是什么意思为何有long 1 call and short h stock, the portfolio should exist no delta risk 这个结论？老师上课好像跳过这一段

请问下 这里求贝塔 为什么要算上税盾（1-t）呢？ 什么时候要加税盾 什么时候不加呢 总是有点搞不清楚

为什么forward rate 等于middle rate？

这道例题的第一问， steepness+2 sd 意思是斜率增加2个单位标准差，对么？为什么收益率就可以直接✖️2 呢？

这个题怎么做

要怎么理解在风险中性的环境下 所有投资人的收益率为无风险利率

为何这里要加一个"when T approaches maturity" 如果不接近到期日 这个点就不成立吗