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lola2026-03-27 17:08:44

LM2中，讲到One-side duration，为什么当利率上涨时，价格下跌比较大的前提下，duration大。这里价格和duration的关系是怎么推导的？

回答（1）

Danyi2026-04-07 16:52:49

同学你好，
这个就是久期的定性概念，久期用来衡量债券价格变动幅度的，在一级中学习过的。久期越大，表示债券价格变动幅度越大.

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