这张表格有点不理解，之前学习到的久期公式，好像没有根据不同的年数有着不同的关键利率久期

请问图中关键利率久期的par rate和有效久期里的r关系和区别是啥

为什么老师说德尔塔lnR是服从正态分布的,这里没有看出来,是哪里证明或者提及的吗？德尔塔r 服从正态分布这件事情之前也没有提过。

请问蒙特卡罗模拟如何模拟出提前还款的数量？

不太理解这段话的意思，forward rate是0时点看未来1时点的利率，无论是高还是低应该都不会影响它是forword rate，为什么说iH iL趋进0才是呢

请问图中的标准差的值题目会给吗

为什么题目中计算组合价值变动直接把各段0息债券的影响加总即可，而不需要乘以每一个bond权重呢？

请问图中老师说的长期利率是否就是前面五个理论中说到的r2e ？

我有一些糊涂，我理解的是收益率曲线向上倾斜，指的是spot rate＜未来1时点的预期1年期收益，两个应该都是短期利率，为什么一个是短期一个是长期呢

请问图中为什么流动性风险补偿是在(r1+re)÷2以后单独加上的？不是应该r1+re+溢价再除以2吗