为什么这里是call option? 不是put option在标的资产价格小于执行价格的时候取0吗？

为什么这里计算wacc的时候要加上size premium，而上一题的第一个说法把size premium给去掉？

老师我不是很理解NOI估值的根本逻辑，为什么不能直接用asset- liability除以share outstanding而是要先算出个NOI再加上asset减liability，能否解释一下？

题目1是否有可能是continuous或者ordinal target variable?

为什么AR（1）不看dw模型啊，是看r的t test吗，L3不是还讲DW用于检测自相关吗，AR不算线性回归吗

这里cfa协会出了勘误解释了，货币政策影响短期利率。来源网站：https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/programs/cfa/2023-cfa-level-ii-errata.pdf 麻烦老师看一下协会的勘误，然后更正一下课件内容吧，以及其他勘误看有没有需要更正课件部分的~谢谢

老师，请问26题，如果是溢价收购c选项就不成立了吧，溢价收购对于股东的财富更大吧。

1)这里为什么zero-coupon rate就是spot rate？2)另外这里bootstrapping定义中的"using a forward substitution process”，如何理解这里的forward substitution?

想问下凸性是收益率曲线变化的大小，那么putable bond右侧较平坦的一段和callable bond左侧平缓一段一样都是曲线变化小，是否都是negative？

基础课上老师讲因为上市公司的增长率不知道所以近似用名义GDP代替，可是这道题也给出了public company earnings growth是5，那么是不是就不应该用GDP代替了呢