xixi2023-09-28 15:02:14
xixi1)这里为什么zero-coupon rate就是spot rate？2)另外这里bootstrapping定义中的"using a forward substitution process”，如何理解这里的forward substitution?
回答（1）
Danyi2023-10-03 22:30:39
Danyi同学你好，
1.因为这是spot rate的基本概念导致的，相当于是对应期限的零息债券的到期收益率，这个就是spot rate别名，可以记一下。
2. forward substitution前进带入，也就是s1, s2,s3。。。依次计算出。
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