你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

ether2023-09-28 16:57:17

为什么AR（1）不看dw模型啊，是看r的t test吗，L3不是还讲DW用于检测自相关吗，AR不算线性回归吗

回答（1）

最佳

爱吃草莓的葡萄2023-09-28 17:25:59

同学你好。DW检验需要自变量不是因变量的滞后项，如果是的话检验失效。AR模型自变量是因变量的滞后项，无法使用DW检验，因此使用t检验。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录