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CFA二级
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老师您好,我想请教一下,题目A的解析中修正是把这些滞后项加入模型吗? 另外这个题目B,它是问残差的一阶差分违背回归假设,怎么修正这一模型吗?答案中,讲到该模型一阶差分后仍有显著的自相关,要进行二阶差分,直到没有显著的序列相关性,之后要进行seasonality&ARCHbehavior,差分不是针对协方差不平稳做的修正吗?咋和序列自相关有联系呢?还有要进行的seasonality&ARCHbehavior是什么意思呢?不明白,麻烦老师指点一下(^_^)a
老师您好,这个题的题意和解析,不是很理解,它是说用AR(1)模型来预测12个月的城市失业率相比较于预测1个月的失业率,它的缺点是什么吗?具体是1个月和12个月比较、还是12个月和一个月比较? 请老师指点一下(^_^)a
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?