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CFA二级
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老师您好,请问单位根检验,备择假设是g小于零。讲义后面有个括号写着no unit root and stationary 我觉得这个是不是不对? 没有单位根是对的,但是没有单位根的话,还要看下方差是否恒定且存在呀, 怎么能够直接就说是协方差平稳了的呢,谢谢老师。
已解决老师您好,请问这个序列自相关,在时间序列中为什么指的是时间序列本身自变量之间的相关关系,而不是残差项之间的呢。 第一个问题是,按照序列自相关的定义,他指的就是残差项之间的相关性的呀,但是为什么这里不是呢? 第二个问题是,在对序列自相关进行检验的时候,检验的对象仍然还是残差项的相关系数,那么他这么说时间序列的序列自相关特指序列本身的,而非残差项的相关性。。。是写错了吗?谢谢老师。
quantitative reading 10 里面 Q1b,sample size= 156,degree of freedom =3,为什么不是2?这个是指b0,b1,b2吗?我一直认为是有m个independent variable 就是n减去m得到df。麻烦老师帮忙分析一下。还有另外一个就是reading9里面(图3)这个total df为什么是n-1?
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
