郑同学2018-05-12 22:00:54
郑同学老师你好， 在你给出来的例子里，S0=1050应该是t=0时刻的bond price，还是t=2时刻的bond price？ 根据forward 理解，应该是t=0时刻的值，但是s0+AI0一起往前折，他就应该和AI0在同一时点，AI0是从上一个Coupon到t=2的应计利息，所以应该是t=2时刻。 有些糊涂
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Vincent2018-05-14 09:53:00
Vincent同学你好，能把具体题目帖一下吗
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衍生品视频初级班， Tbond features，视频51：54，老师自己举了个例子。 合约是在上一个coupon date过了两个月之后开始的。 也就是在t=2时刻开始。
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同学你好，如果是T-bond future的合约，我的price已经是T时刻的价格，不需要往前往后折。
这里，我要么0时刻买入bond, 在T时刻，他的value是(Soclean+AI-PVC)(1+rf)
要么是在0时刻签订T-bond future, 在T时刻支付QFP*CF+AI.
两者应该相等。
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