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CFA二级
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老师,这个例题。第一问,是看公式是否有效,就直接看残擦项的4个跟方根是否有效,(题中直接给出数据了,如果计算是用第二张图里的方法就可以计算对吧。)相关相关加回,不相关就不加。判断得出都不相关也都不包含在公式里,所以公式有效。老师还判断了lag1和lag4有无线性关系,不知道是干什么?
(鉴于前一问题描述不清晰,易误解,又删除不了,我重新提问)请问老师,资本深化明明说是指y的变化对k的变化敏感性,那为什么截图第二问中,仅仅考虑k的变化幅度的大小呢,而不是看delta y/delta k的比值?(如果是看dalta比值,应该是B国家资本深化作用最大)??
请问老师,资本深化明明说是指k变化的对y变化的敏感性,那为什么截图第二问中,仅仅考虑y的变化幅度的大小呢,而不是看delta y/delta k?(如果是看dalta比值,应该是B国家资本深化作用最大)??
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?