天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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专场人数:2357提问数量:54230

老师您好,请问题目中已知条件说无风险利率,这个0.1%已经是一个月为单位的了,就不是年化的。 然后,但是为什么在第二张图片中的解答那个地方1+0点001,完了还要十二分之一次方呢。? 谢谢!

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请老师解释一下,这个tbondfutures是怎么样可以防止long方逼空的。谢谢。

已回答

请老师解释一下方框中的。 我觉得方框中所写的结果,指的是一个在结算时候的FV,但是这里要求的是在任意时刻t的价值PVt. 为什么不折现呢?谢谢。

已回答

这道题请问我的解答是在第二张图中,为什么我这么解不对呢?我是按照网课上纪老师所说的思路来做的呀。谢谢!

已解决

reading10的第二道题,老师,这个我的思路是算两个t值然后跟1.96比较。t值不是我这样算吗?答案给的公式我咋没见过…

已回答

请老师解释下naked cds. 谢谢!

已回答

请老师解释一下,这段话, 就是说为什么ABS,是没有违约概率的?

已回答

请老师解释一下,这里的这个风险中性,我看了很多遍教材和讲义,始终就是不明白这个风险中性在这里到底指什么意思?谢谢老师

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老师您好,请问在这个结构化模型的假设中,负债为什么一定要是零息债??谢谢

已回答

请老师解释一下方框中的文字,谢谢

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