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CFA二级
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老师您好,我想请教一下,题目A的解析中修正是把这些滞后项加入模型吗? 另外这个题目B,它是问残差的一阶差分违背回归假设,怎么修正这一模型吗?答案中,讲到该模型一阶差分后仍有显著的自相关,要进行二阶差分,直到没有显著的序列相关性,之后要进行seasonality&ARCHbehavior,差分不是针对协方差不平稳做的修正吗?咋和序列自相关有联系呢?还有要进行的seasonality&ARCHbehavior是什么意思呢?不明白,麻烦老师指点一下(^_^)a
老师您好,这个题的题意和解析,不是很理解,它是说用AR(1)模型来预测12个月的城市失业率相比较于预测1个月的失业率,它的缺点是什么吗?具体是1个月和12个月比较、还是12个月和一个月比较? 请老师指点一下(^_^)a
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗