Apple2018-05-27 23:39:57
Appleca se 5 第四题
回答（1）
Vincent2018-05-28 16:49:47
Vincent同学你好，Gamma是二阶导，本身是正数的。如果long opiton, portfolio gamma就是加一个正数。
当你short option的时候，portfolio Gamma就是减去一个正数。
underlying asset的delta恒等于1，那么gamma=0。
组合long stock short call, portfolio gamma=0-正数=负数
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片