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CFA二级
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老师请问一下 百题数量case2第2题 看t分布表格的时候,为什么df用29啊?这里说斜率的自由度是n-2(n-k-1),但是不应该是error项才是n-k-1吗?斜率的自由度不应该是1?(k)
关于spread几个问题: 1.讲义提到swap 有些maturity的liquidity比treasury更好,意思是大部分情况下都是treasury的liquidity好?之前理解一直是swap的liquidity比treasury好。。 2 Z spread是根据市场上观察到的bond现价和spot rate,去试错算Z么?是不是不同的公司债的bond可以算出各自的Zspread?那不同期限的bond算出来是不是不一定相同?
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?












