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CFA二级
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老师好,2.3.2 case第9问,根据老师的解释,即使表一不给也能直接选出答案,而我好像是根据b1=0.0412来确定协方差平稳的,不知是否如此??如果表一不给也能出答案,为什么题干还要说based on Exhibit 1?
已回答老师您好,请您解释一下,紫色方框中的累计折旧。 我的问题是,累计折旧中,比如他有上一年的折旧费用,那么它使用的是上一年的历史/年初汇率来折。然后,加到了这个累计折旧里面。现在,这一年用这一年年初的历史汇率来折,那这样不是会就是会有点混乱嘛。 不知老师您明白我的意思了吗?就是说里面可能包含有之前用别的历史汇率来折算的某一年的折旧费,然后我现在又目前最新的这个历史汇率来折算这一年的折旧费用…那么,这样的话,这个累计折旧科目中所包含的各个折旧费用所采用的汇率不是不统一了吗?谢谢老师。
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 能否换一个能理解讲明白自己不糊涂的助教来解答一下 1.CDS偿付的顺序为什么是信用水平低的债券违约,信用水平更高的也会一起违约,进行偿付,还是说这里只是cds的条款将高等级的视为违约以保护购买方 2. 违约和破产有区别吗 这里credit event不是单纯违约吗
- 老师,Q1里面我还是没搞懂AI 和 coupon得关系。(1) AI (T) 用的时间线是 T=2/6, 是因为在6-8月之间有两个月需要支付利息,所以2/6? (2) Coupon用的是 2/12, 是不是也是因为上一次支付coupon是在6月,所以 6-8月之间也要支付coupon? 这样得话 coupon和AI 都在6-8月间需要支付 不是重复了吗?