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CFA二级
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老师,衍生品case2第3题,在求swap value时是分别代入两个货币的notional principal是吗?V=+PV(hkd)*NP(hkd) - PV(euro)*NP(euro)*9.96 V=(0.9855)*(285.5hkd)-(0.08649)*(25euro)*9.96 算不出选项结果啊?
已回答老师,这个MTM…不知道怎么问… 我是按因为9时刻是卖eur买GBP,所以6时刻是卖GBP,我卖dealer买用bid加上point算得FR。 答案是算得买EUR的FR。 您知道我在问什么…就是这个反向合约,算哪个货币的FR啊?还是都可以?
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
