portfolio balance appriach 老师能大致描述一下吗

dw测试 原假设是不存在positive 那么du dl 小于du是正相关 拒绝原假设 存在pisitive 大于dl 是什么 du和 dl之间是无法判断么 如果是negatuve 的话就是大于dl 拒绝原假设 存在negative 对么

老师您好, 请问利率 [波动] 导致的风险, 算"interest rate risk", 用ED衡量吗? 可是ED衡量的是parallel shift的风险呀. 利率波动和平行移动的风险不是一种吧? 谢谢!

请问老师这个题目怎么理解呀？

int rate 变化对于 含权债券中的call put的影响是通过什么公式判断 比如c+k =p+s？

R40 第九题 不明白原理 笔记应该是第二张的图 pv 收支的公式

强化，数量，51页；题目中给了R-squared 0.7436，与通过RSS/SST的计算结果不一致，是题目问题，还是有其他原因呀。

mock 71的46小题， 我是用103.2开始慢慢折到year 0，为什么答案不对？ 能麻烦老师展示一下计算过程吗？

对划线的句子的解释不太理解，我原以为低估是因为利率曲线上翘，所以current 3年期即期利率会高估（我认为是用current 3年即期利率估值的）。但看答案，好像使用2年以后的即期远期利率判断的。这里为何要用两年后的即期远期利率来判断估值呢？

老师我对这张ppt上面v的变化影响oascall or oas put的变化有疑问…oas应该不包括option risk 啊？为什么v会对oas call和oas put产生影响呢？