为什么future spot rate 大于 current forward rate, 收益率曲线就是下降的呢？老师再讲讲怎么根据这两个的大小关系判断收益率曲线的升降？具体是什么原理/逻辑？

Kaplan Notes衍生品部分综合习题第1题。网课上老师说过，利率互换相当于一组（n-1个）远期利率合约（FRA）的组合。但本体答案认为，题目里的2年期浮动换固定协议相当于做空一组“债券期货”，而不是做空一组FRA。为什么呢？

这里为什么说两个index. Price return是一样的呢？

您好，这是课后题reading 32第39题，可不可以提供一下过程，答案里的过程看不懂，谢谢!

还是这道题，是不是IFRS里面，expected rate of return on plan assets是个迪奥用没有的东西，不要看它？

第二问total periodic cost，答案里我看这个公式是net periodic cost啊，那四个期间费用加起来不叫total periodic cost🐴？

请问在计算IRR和NPV时显示这个界面是啥原因？

美式期权不是可以再任意时候行权吗？为什么这里只是放在第一年和第二年年末呢？

这道题不理解，固定价格要约设定的价格不是都高于股票当前市场价吗 不是可以support stock price?

组合 经典 379 （发现一个东西问一下 与本case相关 并非哪道题目） 问题：如图紫色圈出部分的几个数，如果用他们计算SR，为什么算出来的不是FUND x的0.45？想问的是如果用这张表算一下SR，怎么算，找哪些数，可否以FUND x为例 给我个示例？（主要想知道我哪些参数分辨的出了问题）