第二题 原文说at the money option 又说maximum pay 1.25% 为什么不能理解为strike price就是1.25%呢

第五题 如果是short future 的话 答案解析说的没问题 但是原文说的是long啊

Higher dividend不是会抵减股价吗 那spot price应该下降才对 答案怎么说反了

这第一题 第一题目没说给的是clean price还是full price 我怎么去判断这个156000是说的full price？ 第二 答案里的future value of coupon是往后折现两个月 这两个月是怎么来的 半年付一次 还有8月到期 那应该还有两次coupon payment 怎么答案只有一次 而且为什么它可以判断是在第六个月付的？ 最后一次coupoun不应该在最后一天和本金一起付吗？ 第三 这题目也没说是要求quoted future price 它说的就是future price。这又是怎么判断的？ 第四 这种题我怎么判断他要我计算QTF还是用图三的公式计算future的公允价值

一般做题 这种年化 为什么有的是直接乘以利率有的是放在幂上面？ (我不是问continually compounding的那个e)

CF APPROACH为什么不考虑CFF

为什么vnd是benchmark呀

图一14题解析的那句话说错了吧 根据图二来看的话 应该是loss

老师，Q25，为什么不能用FV = VND - CVA来计算？算出来是100.75

第一题 题目解析说advisor owns bond 2 但是原文没说 第二 本题说的违约事件违约的是subordinate bond 比第一行说的advisor的bond还要次 根据pari pasu根本不会赔啊 所以这两个点是怎么解释的