金同学2022-02-15 09:44:58
金同学如果一个回归模型遗漏了重要变量，会对回归系数有什么影响？回归系数会biased，但是会不会让系数的估计inconsistent？我记得consistent说的是随着样本容量增加，回归系数的估计越准确。遗漏了一个重要变量应该不是和consistent相关的吧？
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Johnny2022-02-15 10:05:34
Johnny同学你好。异方差、多重共线性和序列相关性都是属于违反回归模型的假设条件，这三者都是不影响consistency的。但是遗漏重要变量是属于模型设定错误，他会导致回归系数biased and inconsistent，具体参考下图
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Essie2022-02-15 10:07:15
Essie你好，回归模型中遗漏重要变量属于比较严重的问题，是建模错误。模型的错误设定会导致估计的回归系数不一致，导致OLS统计推理失效，即影响回归系数的一致性，也就是回归系数会inconsistent。
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