请问原版书后reading21的第9题为何选A？

第89页的例题第3问，这里是说当调增1%的增长率，D/E的改变，在计算E的时候，这里只算了6810-106,我觉得应该是6810-106-8,因为当期费用也会增加8,会导致Equity减少8。请老师解释一下吧。

这里第一个问题的EAA是怎么计算出来的，金融计算器怎么按呢？

我想问一下e的b1次方不是一个常数吗，所以就是y=常数x，那这样不就是线性回归了吗？为什么不可以哦？

stemming和lemmatization哪一个是词干提取？哪一个是词形还原？感觉老师是不是视频中说反了？

谢谢指正期货是场内标准化合约和对保证金的解释。另外以下理解是否正确： 关于金融期货，合约到期是进行现金结算，交易所会根据合约价和现货价差额，算出盈亏方并进行支付，了结交易，交易了结后，合约标的所有权属于交易所或者多头的贷款方（以合约标的作为抵押），不属于多头一方，若多头想拥有合约标的所有权，须再按市价支付给交易所或者贷款方。场内商品期货是实物交割，到期须向交易所按合同价整批交货，全额结清。场内商品期货，可以和任何第三方签订反向合约，了结退出。

想问下V model计算出的利率（是指r 还是dr）可能为负值，这个负值是公式中的哪一项导致的，为什么CIR model算出来不会为负，2.4项波动项不会随时间变化，波动项指的是随机项（random、stochastic part）吗？那CIR model的波动项就会随着时间的变化而变化吗？

第312页，宏观经济模型估算re的时候，这里讲的股票的通胀因子一般是负数，我有点不太理解。比如通胀的预期是6%，实际通胀7.2%，惊喜是7.2-6=1.2%吧，这1.2%因为超预期通胀通胀的beta是负数，所以结果是使re变小了，简单理解的话，根据折现模型，公司的内在价值应该上升，这好像与直观理解有点不同。通胀超预期上升了，股票也涨价？

打问号这两句话如何理解？

1. 第3题 选项C为什么是included in the net interest expense？ 2. 第二张图 如果按照US GAAP算，进OCI 不摊的结果是61-1.1=59.9 这样算么？3. 第三张图 打问号处 ：为什么option expense 不作用total equity ？ compensation expense 为什么会减税和增加CFO？ 4. 第三张图 下半部分打问号处，stock option底下三点，同样适用于stock grants？ 5. stock grants 和stock option 它是从R/E 转股的方式到APIC么？