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CFA二级
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这道题很不理解。 Forward contract price,是在零时点就定好的价格,整个期间都不会变的,怎么会上升或者下降呢???关于预测的未来的spot rate,到底是在0时点预测的,还是0时点之后预测的呢?0时点预测时,为什么不等于forward rate呢?不理解是怎样一个场景…………本道题反复出错,希望能够彻底解决。
Reading42原版书P21 第4题的答案解析不理解 题干"A risky asset offers high positive returns during business downturns "说明经济下行需要支付更高的正收益,投资人需要获得更高的要求回报率才会购买,为什么答案选择A,而不是B呢?
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
