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CFA二级
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R2 多元 Q44 1) Statement1 这种大于15年 相关度低关系,不单纯是一种线性关系,是逻辑判别么?线性关系,如果它出题会怎么出,我们该如何界定,不是简单直线,是x和y在同一个位置么?2)Statement2 正态分布,它是随机变量构成?
已回答R2 多元 1. Q31题 如何导致的系数标准误被高估,是因为新加入变量同其他自变量相关系数高么?2. Q32 问题问评级系统预测共同基金业绩能力?评级系统如何反应这业绩能力啊?评级越高,业绩越好是么?在这里它不是信用评级?3. Q18 和Q26 在显著性水平阿尔法=5% 这个tc=1.96 是因为在这两道题都是因为大样本么? 这个大样本是指自变量X还是Y啊?4. 回归方程回归的是Xor Y?
已回答老师关于幸存者偏差,幸存下来留在index中的公司都是好的公司,没有包含的在index中的都是坏公司,那么相对于在index中的好公司,坏公司的要求回报率不应该更高吗,因为风险更大,所以erp应该更大呀,那为什么幸存者偏差中说由index中的好公司和benchmark算出的erp是高估的要调减呢?
第四题,sensitivity是否应该比较自变量每1%变化带来firm value的变化?解析里直接比较三个自变量变化后两个case的差值,但FCFF增长率的变化5%-4.2%不等于1%
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- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?




