圆同学2022-07-04 14:21:54
圆同学老师在视频中说 Adjust-R平方是下降的，这做何解呢？？这不是要看增加的这个变量是否有效吗？文章后边也说了，增加了之后adjustR平方增加了很多呀……这题咋回事儿？？
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Essie2022-07-04 17:29:51
Essie你好，根据exhibit 2，Divgr和ROE的相关系数0.117可以看出两者的相关性是较低的，因此新增的第三个自变量Divgr对因变量的解释力度是较低的，所以它的边际贡献会低于边际惩罚，所以adjusted R方会下降。
文中最后一句话提到的是adjusted R方上升的情况，是用了更多的样本数量(500个)重新做了回归，而在增加第三个自变量之前，模型的样本只有40个，样本数量不同，不能比较adjusted R方。
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但adjusted R平方，到底是如何变化的，应该有个定量计算才行，比较是（n-1）/（n-1-k）*（1-R平方），k与R同时变动，到底是个啥结果，还是要算一算才行的，不能这么猜测结果吧？？我看原版书答案解析，也是说may，这不是确定的呀，对吧？？我们课上并没有说其相关系数0.1多还是别的多少比如0.5，就能判定adjusted R平方是咋变化的吧？？这题，唉
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