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CFA二级
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老师你好,如图所示,我通过par curve2.5,3,3.5计算出spotrate1=2.5spotrate2=3.007537spotrate3=3.523763,在计算出F(1,1)=3.517587和F(2,1)=4.564,得出未加OAS的R1u=F(1,1)*e^0.1=3.88753这个数字和图片中的R1u=3.8695不一样啊?
M odule5课后题28题,在原回归方程regression1的基础上做了一阶差分后的方程2,case内容给出的图1中T检验不是D-F检验,而是直接检验的方程截距和斜率系数b0和b1的显著性。我想问一下,1.一阶差分是如何构成新方程,应该是用Xt-Xt-1去替代Yt,而不是方程两边同时减去Xt-1?2.但一阶差分如何检验有无单位根?还是用D-F检验?但该case没有用此方法?接着的29题,课后题答案 If the exchange rate series is a random walk, then the first-differenced series will yield b0 = 0 and b1 = 0 and the error terms will not be serially correlated.是怎么推导出来的?这些知识点基础课老师没有讲到?
已回答精品问答
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?










