罗同学2022-11-26 00:36:57
罗同学请问1：04：24处这个习题中，Q1不是看IR的平方最大的，组合最好吗
回答（1）
Essie2022-11-28 10:13:21
Essie你好，的确IR的平方最高的主动管理组合是更好的，但前提是IR一定是正数，因为IR=active return/active risk，如果IR为负，说明active return为负，这样的主动管理组合的表现肯定是比IR为正数的组合要差的。
所以首先IR得是正数，其次再选择IR^2最高的主动管理组合。
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