谢同学2022-11-25 20:30:22
谢同学M odule5课后题28题，在原回归方程regression1的基础上做了一阶差分后的方程2，case内容给出的图1中T检验不是D-F检验，而是直接检验的方程截距和斜率系数b0和b1的显著性。我想问一下，1.一阶差分是如何构成新方程，应该是用Xt-Xt-1去替代Yt,而不是方程两边同时减去Xt-1？2.但一阶差分如何检验有无单位根？还是用D-F检验？但该case没有用此方法？接着的29题，课后题答案 If the exchange rate series is a random walk, then the first-differenced series will yield b0 = 0 and b1 = 0 and the error terms will not be serially correlated.是怎么推导出来的？这些知识点基础课老师没有讲到？
回答（1）
Essie2022-11-28 09:58:42
Essie你好，1. 根据case中给出的regression 2，yt = b0 + b1yt−1 + εt, where yt = xt − xt−1，做一阶差分是用xt − xt−1代替yt。
2. 如果时间序列方程中b1等于0说明存在单位根，一阶差分后如果b1不再等于0，那么说明一阶差分修正了单位根问题。这一步还应该用DF检验，但是case中做了检验，直接做了b1是否等于0的显著性检验。
Q29: 如果原时间序列模型存在单位根，通过一阶差分后修正了单位根问题，那么会得到b0和b1均为0的情况。这是课程中讲解一阶差分时提到过的。
但是原版书正文部分并没有提到过一阶差分会解决残差的序列自相关问题，这里的描述确实有些迷惑。掌握前面一阶差分后，b0和b1均为0的结论即可。
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