用同学2022-11-26 01:18:25
用同学老师你好，如图所示，我通过par curve2.5,3,3.5计算出spotrate1=2.5spotrate2=3.007537spotrate3=3.523763，在计算出F(1,1)=3.517587和F(2,1)=4.564，得出未加OAS的R1u=F(1,1)*e^0.1=3.88753这个数字和图片中的R1u=3.8695不一样啊？
回答（1）
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Danyi2022-11-28 11:01:40
Danyi同学你好，
这里看到你知道是用R1u=F(1,1)*e^0.1=3.88753来求，那么说明你掌握了利率二叉树的基本构建思路，这种方法是正确的。但是实务中利率二叉树通常是计算机软件生成的，还会经过一定的校准，所以给的这个二叉树，和用上述方法计算出来的会略有不同，因此考试中二叉树都是会直接给出来的，不用过于担心，掌握构建思路即可。
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