这个题不是很理解，能解答下吗？时间为什么不是9个月

没明白为什么是通过同时买这只债券和CDS合约来实现basis trade盈利的？

老师我想请问在算coupon bond的exposure时，这里是用二叉树的方法在倒推着算；如果题目给了无风险利率，是否也可以用折现的方法去算呢？还是折现的方法只能用于算零息债券的exposure? 谢谢

这里的6.7547%可以认为是f(2,1)也就是二叉树的6.6991%那个实点吗？（但经过了校正所以不同？）

课后题module2第21和第22题，21题用I/S法如何计算，第22题计算interest cost为什么是4200+120呢，折现率为什么都用7%呢？第21题如果要想得到答案的1020值，计算interest income时用8%折现率。这和22题就矛盾了

课后题module2第16题，C选项是什么意思，为什么选C不选B呢

theta 在最新的notes上是uncertainty about actual inf 而π是expected，为什么是反的

课后题module2第13题，为什么100bp increase in health care inflation导致benifit obligation增加93m的同时也会造成equity 减少93m呢，题中给的benifit expense reported in P&L又是什么意思的呢

老师你好，我想问一下这里反向对冲的是什么风险？

最后一题关于C选项，老师讲解说错了吧？这本来就是美国准则下，但是老师还说什么打引号的期望收益