TTER2023-03-07 22:17:10
TTER老师我想请问在算coupon bond的exposure时，这里是用二叉树的方法在倒推着算；如果题目给了无风险利率，是否也可以用折现的方法去算呢？还是折现的方法只能用于算零息债券的exposure? 谢谢
回答（1）
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Danyi2023-03-10 11:12:35
Danyi同学你好，
如果是coupon bond也可以折现，但是这里还需要考虑coupon折现的部分。
比如三年期债券，无风险利率2.5%，coupon rate=5%，那么time 1的exposure一共包含了三笔现金流：5+5/(1.025)^1+105/(1.025)^2
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