Evian, CFA2023-03-08 20:41:40

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

因为6时间点FRA到期，开始执行FRA，执行期从6~9

结合以下截图信息，它是这个小题需要用到的信息，Solomon预计6个月之后，为期3个月的Libor（或者MRR）会涨过0.85%
Solomon想要利用利率期权对冲的时间段为“6~9”
题目描述的“an underlying FRA rate of 0.75% with six months to expiration”的意思是0时刻签订一份利率看涨期权，期权的标的资产是FRA=0.75%，从6到9是借款期/执行期，开始的这个“6时间点”是FRA到期时间点，从6开始执行FRA。
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