请问老师，这个衍生的“Shirley Nolte”case，第四题为什么计算call的时候用的是截图里面这个方法，得出来5.71，但是用期权二叉树算出来（9+0）/2再折一期/（1+5%）算出来是4.29呢？二叉树算出来为什么不对？

第六题（1）如果没有告诉我们欧元的现值，需要自己计算的话，也是按照瑞士法郎的方式通过欧元的fixed rate0.78%除以4对应那四个一样的折现因子，最后算出来吗？（2）在有一方或者两方都是浮动利率的情况下，浮动利率这一边到底怎么算现金流PV啊？是直接用1*本金，都不用折现不用算浮动利息啥的吗？

proportional consolidation的asset&liability 怎么合并计算？是A50%+B50%吗？

请问,圆圈2没怎么理解。老师前面讲提供了投资建议就有受托职责,但是这里B是A的客户，而且A给B提供投资建议，为什么没有受托职责？

老师，所以annual unit credit是在退休时点养老金的现值除以全部年限的一个平均值，是这个意思吧？

Long FRA在valuation时，用PV收- PV支，“PV支”用本金乘FRA利率，但“PV收”为什么直接用本金折现，不乘以浮动利率呢？不是支固定收浮动吗？结算日难道只收本金吗，浮动利息哪去了？

PCA这种降维在监督学习里是不是也可以使用

老师对比关于百题第二题和原版书第四小题，为什么sample standard deviation是用根号TSS/n-1求解，而百题第二题也是求Y的standard error为啥公式不一样？

第10题为什么不选A呢

关于the expected future price of a risky asset和跨期替代率m的关系，这样分析为什么不对：Rf=1/m - 1，那么m↑后Rf↓，Rf↓后risky asset 价格要升高，所以m和risky asset 的price间成正比。