天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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数量的第4题计算库克距离到底是怎么回事,资料答案是自变量个数K=6,观测值为180;而老师讲的是K=2,观测值为300(12X15)?需要再补充讲解下

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自相关应该不影响一致性呀,为什么第三问中出现了自相关却影响了一致性。

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请问老师,普通回归和自回归的序列自相关问题,会影响方程的一致性吗?

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第2题,检验一阶差分 yt =b0 + b1 · y(t-1) + 误差项 --> 是否有unit root, 也就是检验 b1 是否等于1, 上课老师讲 DF 检验设定的 H0:has a unit root ,这道题 t statistic 小,不能拒绝原假设,说明有unit root了。。这个逻辑哪里错了,谢谢

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老师,请问这里老师讲到把单边费率转换为round-trip,需对交易佣金乘以2。但这里买时收佣金1%,卖时也收佣金1%,买卖都收了佣金,为什么还要乘以2呢?

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把这页图的公式整理给我可以吗

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请问老师这里F检验两个自由度查表的时候,是行看“p”,列看“n-k-p-1”吗?比如一般的F检验查表的时候就是行看k,列看n-k-1。

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久期变化幅度变小是相对的,那么抛开这个和正常债券相比的概念,实际上利率上升下降对含权债券久期(call&put)的影响分别是?

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接近回归线怎么还是极值呢?

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为什么AR模型的假设条件有一个covariance-stationary?

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